Я думаю трабла в GPRS explorer, попробуй настроить соединение средствами винды, не запуская GPRS explorer. Дрова для модема стоят в системе, нужно только прописать в его свойствах строку инициализации, и настройках соединения забить пасс и пароль.
Подробнее здесь http://mobile.beeline.ru/spb/setup/internet.wbp в разделе для самостоятельной настройки.